Bonjour, j'ai lu un article sur ce sujet.
J'ai constaté que pour le calcul de ces bandes, il faut multiplier l'écart type par un nombre (l'exemple était une moy mobile de 5, et un écart type X par 2)
A quoi sert de multiplier l'écart type? pourquoi ne pas laisser sa valeur exacte?
comment calcule t-on alors ce coefficient (par ex pour une moy mobile de 8 ?)
merci
Bonne journée
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bandes de Bollinger
Débuté par jean47, mars 26 2008 09:32
3 réponses à ce sujet
#2
askywhale
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Habitué
Posté 29 mars 2008 - 20:59
On utilise un MA pour le lissage (éviter de prendre des décisions sur les à-coups anecdotiques)
MA étant une moyenne (trait. du signal : un filtre passe bas), on doit pouvoir calculer un coéfficient multiplicateur compensateur (l'équivalent d'un filtre passe haut), afin d'avoir un équivalent d'un écart type sur la valeur réelle.
Pour faire le calcul, il faut observer la MA comme une convolution, en mesurer alors l'impact sur l'écart type, pour obtenir le coef. Un courageux ?
Il faudrait déplacer ceci en analyse technique
MA étant une moyenne (trait. du signal : un filtre passe bas), on doit pouvoir calculer un coéfficient multiplicateur compensateur (l'équivalent d'un filtre passe haut), afin d'avoir un équivalent d'un écart type sur la valeur réelle.
Pour faire le calcul, il faut observer la MA comme une convolution, en mesurer alors l'impact sur l'écart type, pour obtenir le coef. Un courageux ?
Il faudrait déplacer ceci en analyse technique
#3
askywhale
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Habitué
Posté 30 mars 2008 - 15:02
Je me corrige. Il semble que le positionnement exact permette d'obtenir ensuite un bon indicateur (lorsque la valeur dépasse des bandes) de tendance.
Le calcul d'une valeur interessante devrait donc être statistique.
A vue d'oeil, je dirais un coefficient égal à 1+3/ln(d+1), "d" étant la longeur de la MA, pour le besoin si dessus ; ça dépend entièrement de l'utilisation que l'on veut en faire.
Dans la littérature, 1 et 2 exactement sont des valeurs utilisées courament.
Le calcul d'une valeur interessante devrait donc être statistique.
A vue d'oeil, je dirais un coefficient égal à 1+3/ln(d+1), "d" étant la longeur de la MA, pour le besoin si dessus ; ça dépend entièrement de l'utilisation que l'on veut en faire.
Dans la littérature, 1 et 2 exactement sont des valeurs utilisées courament.
#4
daredare motus
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Membre
Posté 21 janvier 2011 - 07:12
dependant de l'action(volatilite) les BB doivent etre ajustees pour etre significatives.
Si elles sont trop collees et que l'action est trop grande = inutile
Si elles sont trop eloignees et que les variations sont lentes et de petite amplitude = inutile
tu dois ajuster les BB en fonction de la variation pour essayer de garder les prix + de 90% du temps en deca des limites des BB.
Mais les BB sont depassees par ce que Mr Belkhayate a trouve: une equation poplynominale non parametrique avec le degre de l'exposant ajustable.
Assez extraordinaire ce que peuvent accomplir ces canaux une fois calibres:
le nom: centre de gravite
video presente par l'inventeur lui-meme:
DDM
Si elles sont trop collees et que l'action est trop grande = inutile
Si elles sont trop eloignees et que les variations sont lentes et de petite amplitude = inutile
tu dois ajuster les BB en fonction de la variation pour essayer de garder les prix + de 90% du temps en deca des limites des BB.
Mais les BB sont depassees par ce que Mr Belkhayate a trouve: une equation poplynominale non parametrique avec le degre de l'exposant ajustable.
Assez extraordinaire ce que peuvent accomplir ces canaux une fois calibres:
le nom: centre de gravite
video presente par l'inventeur lui-meme:
DDM
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