Ma méthode de trading avec un script ProRealTime

  • Posté le 28/11/2010 à 19:41
  • Auteur : Morgatte
  • 11 réponses

Bonjour,

Je suis tout nouveau dans le domaine boursier et j'aimerais avoir vos avis éclairés.

J'ai programmé sous ProRealTime un script qui est gagnant à 75% (je parle du capital) sur Alcatel (un peu moins sur d'autres titres semblables du SRD).

J'utilise entre autre en plus du script, le gestionnaire de money-management pour placer un stop-suiveur.

En utilisant en plus un effet levier de 3 j'arrive à 330% de bénéfice / par an.

J'utilise toujours des ordres au marché (moins risqués je trouve car quasiment certains d'être exécutés) et toujours en clôture sur du Daily. Ce qui me permet de simplement jeter un coup d'oeil le soir pour savoir comment je joue le lendemain.

Je me dis la chose suivante...

  • Alcatel étant un titre où énormément de volume est échangé, normalement mes ordres doivent toujours être exécutés.
  • L'effet levier est dangereux, mais mon stop-suiveur doit couper mes pertes à tout instant. (Ca se produit de temps en temps)

Je n'ose pas trop me lancer parce que je ne suis pas certain qu'en réalité tout se déroule comme sur le papier.

Pensez-vous que ma stratégie souffre de faiblesses que je n'aurais su voir et qu'elle puisse m'amener dans le mûr, ou bien vous parait-elle viable ?


Réponses

Le 28/11/2010 à 20:53 Borg

Bonsoir Morgatte,

Tout nouveau? Hum! Laisses-moi en doûter! Si tu peux faire un Script de PRT c'est que tu n'es pas né de la dernière pluie.

De plus, il est gagnant à 75 % d'après toi, en réel ou en fictif ? Il y a une énorme différence entre le fictif et le réel.

Un STOP suiveur est l'idéal bien entendu. Et même sans être devant ton écran ? 330 % par an est une sacré prouesse. Tu dois être très fort sur PRT.
Il est sur qu'il vaut beaucoup mieux prendre des titres très liquides comme ALU.

Tu utilises le levier 3, donc au SRD ? Et pourquoi pas le levier 5 dans ce cas ? La plus-value serait plus forte.

Si tu fais du 330 % en fictif, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas en réel, sauf si le stress prend le dessus.
Je serai curieux de voir ton script, mais cela doit être un secret bien gardé.

A plus.

Le 28/11/2010 à 22:38 Morgatte

Avec un levier 5 je suis à 657% / an, mais bon c'est peut-être simplement une période faste.
Sur tout l'historique disponible ça donne 5450% pour 3 ans et je passe de 2000 à 111 000 mais forcément que la réalité ne sera pas celle-ci car viendra forcément un moment où le trop peu d'acheteurs ou de vendeurs deviendra un facteur limitant dans la stratégie. Tout ça est donc fictif!

J'utilise un levier 3 car l'effet levier me paraît très dangereux. Si ça se passait très mal, ça signifie que j'ai le double à rembourser que ce que j'ai placé. Avec de grosses sommes, c'est soit la prison soit je change de pays ! Bref je crois qu'en réalité je me contenterai d'un levier 1 et de ses 75% de gains. Au moins si je perd tout, je retombe seulement à Zéro.

Ma stratégie n'est pas très compliquée et y a pas de secret, j'ai identifié des zones ou l'écart-type à la moyenne mobile est forte dans ce cas c'est que la courbe de prix possède de grandes amplitudes et pour déterminer les retournements j'ai programmé un indicateur (régression parabolique et régression cubique) qui trouve exactement les sommets des quasi-paraboles, j'utilise le coefficient de corrélation (parabolique) R² pour trouver la meilleur équation de la parabole possible (avec 8 à 4 points pour former la parabole) une fois la meilleure parabole trouvée je détermine son sommet -b/2a avec les coefficients de son équation.

si -1 <-b/2a <1 alors c'est qu'on est à moins d'un jour du sommet (soit prévu soit en retard, donc il faut changer de sens).
Pour hic c'est que j'ai de faux signaux sur les périodes dont les amplitudes sont peu marquées, donc là quand les ecarts types sont faibles, je ne me fie plus aux paraboles mais à la tendance de fond, haussière ou baissière.

// DESCRIPTION :

Comme pour une droite de régression linéaire, la régression parabolique donne l'équation de la meilleur parabole passant dans un nuage de points.

Elle permet grâce à son coefficient de corrélation R (ou plutôt R²) de valider si les points forment vraiment une parabole (ou non)
R² proche de 1 ==> courbe proche d'une parabole
R positif (ou "a" positif) = sommet pointé vers le bas
R négatif (ou "a" négatif) = sommet pointé vers le haut
R² < 0.8 mauvaise parabole
R² < 0.5 forme indéterminée

Si R² proche de 1 (donc c'est une parabole), on pourra se servir des coefficient a, b et c pour trouver son équation et de -b/(2a) pour trouver son sommet et ainsi confirmer un retournement à la hausse ou à la baisse. Plus -b/(2a) est proche de 0 (donc b proche de 0) et plus on est proche du sommet de la parabole (donc du retournement).

  • b/(2*a) > 0 ==> on est juste après le retournement
  • b/(2*a) = 0 ==> on est exactement au retournement
  • b/(2*a) < 0 ==> on est juste avant le retournement

le nb de ticks minimum doit être de 4 (il vaut mieux en prendre plus (8 ou 6 par exemple)
Sachant qu'il suffit de 3 points pour déterminer une parabole, dans ce cas pour n=3, R² vaudra toujours 1... ce qui n'aide en rien à déterminer la tendance de fond sur plusieurs ticks.

// CALCUL des coefficients de la courbe parabolique passant au plus proche du nuage de points qui la décrit.
// Courbe f(x) = ax²+bx+c

// Ce programme est l'équivalent d'une régression linéaire quand on cherche l'équation d'une droite qui doit passer au mieux d'un nuage de points.
// Ici c'est la même chose sauf qu'on ne cherche pas une droite mais une parabole.

Rcarre = 0

// n = nb de ticks pour calculer l'équation de la parabole. (minimum 3)

sx = 0 // SOMME DES x (0 + 1 + 2 + 3 + 4 + .... +nb de ticks-1)
sy = 0 // SOMME des y (CLOSE[0]+CLOSE[1]+ .... + CLOSE[n-1])
sx2 = 0 // SOMME DES x² (0²+1²+2²+ .....)
sx3 = 0 // SOMME DES xcubes (0^3+1^3+2^3+ .... (n-1)^3 )
sx4 = 0 // SOMME des x^4
sxy = 0 // SOMME des x*y
sx2y = 0 // SOMME des x²y
sy2 = 0 // SOMME des y²

// CALCUL DES SOMMES PERMETTANT LE CALCUL DES COEFFICIENTS DE LA COURBE PARABOLIQUE

temp = 0
for i=0 TO n-1
sx = sx + temp
sx2 = sx2 + SQUARE(temp)
sx3 = sx3 + tempSQUARE(temp)
sx4 = sx4 + SQUARE(temp)
SQUARE(temp)
sy = sy + CLOSE
sxy = sxy + tempCLOSE
sx2y = sx2y + SQUARE(temp) *CLOSE sy2 = sy2 + SQUARE(CLOSE) temp = temp - 1

next

d = sx4(nsx2-sxsx)-sx3(nsx3-sx2sx)+sx2(sxsx3-sx2*sx2) // dénominateur utilisé pour le calcul des coeff a, b et c

a = (sx2y(nsx2-sxsx)-sx3(nsxy-sxsy)+sx2(sxysx-sysx2))/d
b = (sx4
(nsxy-sxsy)-sx2y(nsx3-sx2sx)+sx2(sysx3-sxysx2))/d
c = (sx4(sx2sy-sxsxy)-sx3(sx3sy-sx2sxy)+sx2y(sxsx3-sx2*sx2))/d

// CALCUL DU COEFFICIENT DE CORRELATION R²

temp = 0 Syyb2 = 0 Sycyb2 = 0 ybarre = sy/n

for i=0 TO n-1 ymoinsyBarre = CLOSE - ybarre Syyb2 = Syyb2 + SQUARE(ymoinsyBarre) // Syyb2 = SOMME des (y-yBarre)² yChapeaumoinsyBarre = a * SQUARE(temp) +b *temp +c - ybarre Sycyb2 = Sycyb2 + SQUARE(yChapeaumoinsyBarre) // Sycyb2 = SOMME des (yChapeau - yBarre)² temp = temp - 1

next

// Y ou Yi = Y mesuré (nuage de points) // YBarre (Y_) = Moyenne pondérées des Yi // YChapeau (Y^) = Y calculés décrivant au mieux la courbe passant dans le nuage de points.

IF Rcarre < Sycyb2 / Syyb2 THEN Rcarre = Sycyb2 / Syyb2 // détermine le meilleur R² suivant le nombre de points qu'on prends ENDIF

R = SGN(a) *SQRT(Rcarre) // calcul de R à partir de R² et du signe de "a"

//sommetX = -b/(2a) //sommetY = -(bb-4ac)/(4*a)

// plus

Return a COLOURED(255,0,0) AS "a", b COLOURED(100,100,255) AS "b", c COLOURED(255,0,255) AS "c", R COLOURED(0,0,255) AS "R"

Je me lancerai quand j'aurai testé suffisamment. A+

Le 29/11/2010 à 09:02 Borg

Morgatte, je suis admiratif de ce que tu as fait. Faire de la programmation est bien difficile pour celui qui n'y connait rien.
Et toi, tu débarques avec un programme tout fait. Reste à voir s'il marche! Aujourd'hui, j'ai une journée chargée avec une baisse très probable de la bourse.
Il faut que je sois dans le calme pour voir ce que tu as fait.

En tout cas, merci beaucoup pour ça. Jusqu'ici, j'appliquai purement et simplement PRT tel qu'il était livré.
Tu m'as l'air d'être quelqu'un, où quelqu'une si tu es une femme, de très fort.

Je serai heureux de collaborer avec toi dans la mesure de mes modestes moyens.

Appliques ça en fictif, si ça marche il n'y a pas de raison qu'en réel ça ne marche pas, sauf un trop plein d'émotions.

Bonne chance, et reviens quand tu veux.

P.S.: As-tu pensé aux CFDs si ton programme fonctionne bien? En levier 10, avec 75 à 80 % de réussite, tu ferai exploser ton compte!
Seulement, il faudra pouvoir y appliquer ton programme. Pour ça, il faut quelque chose ressemblant fortement à PRT.

Le 30/11/2010 à 09:31 Borg

Bonjour Morgatte,

Alors, tu as disparue, ce serait bien dommage pour nous. Tu as l'air de bien t'y connaitre sur PRT !

Le 30/11/2010 à 18:34 Morgatte

Non je suis juste en déplacement et je n'ai plus internet pendant 1 semaine (à part ce soir).

C'est pas le programme en entier mais l'indicateur principal dont je me sert. Après vous pouvez vous en servir dans divers situations ou titres.

Pour la petite histoire, ben non je ne suis pas du tout un pro de ProRealTime (loin de là) mais je programme déjà dans d'autres langages (Assembleur, Flash AS3, PHP) ce qui certainement m'aide pour la base de ce nouveau langage, et surtout j'aime les maths.

Bref, ce que je souhaitais savoir c'est si vous pensiez qu'avec un effet levier un simple stop-trailing me protégeait totalement ou non. C'est domage je n'ai pas eu plusieurs avis.

Mais pour moi, je pense que même un stop suiveur n'est pas totalement garant, car si la bourse s'effondre (ce qui arrive de temps en temps quand même), alors il est possible que le cours s'effondre et que plus personne n'est acheteur et dans ce cas un effet levier est une catastrophe et le stop suiveur n'y peut rien puisqu'il ne sera jamais concrétisé. J'en suis pas sûr mais je pense que cette hypothèse est possible.

Une autre chose, mon programme fonctionne sur certains titres mais sur d'autres pas du tout, donc même si il marche en ce moment sur ces titres rien ne dit que ça continuera forcément.

Le 05/04/2011 à 23:46 Morgatte

Le Gral pour certains...

il est gagnant de 111487.70 % je passe de 2.000€ à 2.231.000 €

Script

Le 05/04/2011 à 23:54 Morgatte

Le 05/05/2011 à 09:08 Belgian-investor

Heu , j'achète et je deviens gérent de hedge funds ! qui me suit ?

Heu non sans rire, avec énormément de boulot j'ai fait un peu plus de 40% l'année dernière ! Alors 300% sans rien faire , je vais regarder cela de plus près !

Quelqu'un à déjà testé à part morgatte ?

Le 05/05/2011 à 14:58 Borg

Le Gral pour certains... il est gagnant de 111487.70 % je passe de 2.000 à 2.231.000

En bourse, on peut gagner à la hausse ou à la baisse. Si l'on est devant son écran, on voit bien le retournement du marché.

L'effet de levier est intéressant pour amplifier les gains (ou les pertes si l'on trompé de sens).

Le 03/01/2013 à 17:20 Djoug

Je suis tombé par hasard sur cet article en cherchant autre chose à vrai dire. Je me suis remis à revisiter et enrichir mes connaissances à peu prés à l'époque où vous avez lancé ce sujet.

Je salue le travail, et les performances sont prodigieuses mais je me méfie hélas comme de la peste de la régression linéaire... et cela m'attriste d'être la seule personne à l'avouer sur une section du site qui s'adresse aux débutants.

Il suffit de lire des articles critiques sur le filtre de tendance Lowess articulé autour de la régression linéaire et/ou de faire ses propres tests pour s'en convaincre (je ne fais pas de lien vers un site concurrent pour ne pas offenser... mais cherchez simplement "Filtre lowess" sur Google pour s'en convaincre). On le décrit également comme le GRAAL mais au sens ironique du terme.

Pour résumer le filtre Lowess a toujours raison et un peu comme l'indicateur Zig Zag trouve les meilleures solutions de trading qu'on aurait pu faire mais uniquement par le passé. Une fois plongée en temps réel la régression linéaire se base toujours sur les données passées mais pas toujours le marché !

C'est là le plus gros problème des Backtests en général d'aprés moi... Je n'ai pas beaucoup regardé cette routine, je vois juste qu'elle a toujours raison (par le passé) et je ne doute pas qu'elle fournisse donc de bons résultats de Backtests en général.

Y a t'il eu une suite à ce projet ? des résultats concrets ? Cette longue absence de commentaires donnerait elle raison à mon sceptiscisme ?

Je laisse ce mot aussi à l'attention de toute personne découvrant ou redécouvrant la bourse donc.

Le 07/01/2013 à 20:35 Nicolas (Admin)

Bonsoir,

L'auteur du message (Morgatte) n'est plus venu sur Bourse Attitude (du moins en étant connecté avec son pseudo) depuis le 30 avril 2011 à 19:03 pour être précis ;-)

Effectivement ce n'est pas pour les débutants je déplace donc le topic dans le café.